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收到境外诈骗短信时，可以采取以下措施。
1、立即删除诈骗短信，不要回复或拨打短信中提供的电话号码，以免进一步陷入骗局。
2、如果短信内容涉及个人信息泄露或财务损失等紧急情况，应及时向相关部门报告，并采取措施保护个人信息和财产安全。
3、可以使用手机管家等工具对短信进行拦截，避免接收来自特定号码或地区的短信。
4、提高警惕，注意防范类似诈骗行为的其他形式，如电话诈骗、网络诈骗等。
对于任何形式的诈骗行为，我们都应保持警惕，加强防范意识，避免上当受骗，如果不确定一条短信是否是诈骗短信，最好不要轻信，并及时向相关部门咨询。